アセットアロケーション管理

期待リターン・リスク（標準偏差）・相関係数
年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の公表資料、および J.P. Morgan Asset Management の長期資本市場仮定（LTCMA）等を参考に、 作成者が独自に設定した推計値です。将来の市場環境によって実際の値は大きく異なります。

ファンドの資産クラス構成比率
各運用会社の目論見書・月次レポートを参考にした参考値です。 ファンドの実際の組入比率は市場環境により変動するため、 精度を重視する場合は各運用会社の最新レポートをご確認ください。 主要ファンドは年1回程度更新予定です。

ドローダウン推定の下落率
ITバブル崩壊・リーマンショック・東日本大震災・コロナショックの 各シナリオ下落率は過去の実績を参考にした推計値です。 次の暴落が同じパターンになるとは限りません。

将来資産シミュレーション
モンテカルロ法による確率的シミュレーションです。 現在のポートフォリオの期待リターン・リスクが将来にわたって一定であると仮定しており、 インフレ・税制変更・運用コスト等は考慮していません。

本ツールは情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。 投資の最終判断はご自身の責任においてお願いします。 本ツールの利用によって生じた損害について、作成者は一切の責任を負いません。